2009年4月28日 星期二

二分逼近法求債券殖利率

一債券殖利率等式(原理)如下,試求 r 值:



如果該等式中 (1+r)^t 的期別 t 皆為大於 0 的整數時,我們可以直接使用 numpy.lib.financial.irr([0.875*(1-280/365.), 0.875, 0.875, 0.875, 0.875, 100.875]) 求解債券殖利率 r 。但可惜它不是,所以我們使用二分逼近法來求得近似解。

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